برای ورود به بحث قیمتگذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدلهای قیمتگذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل میتواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمتگذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.
ابوالحسنی, اصغر, موسویان, سید عباس, قاسمی, فاطمه, رنجبر فلاح, محمدرضا, & ندری, کامران. (1393). مطالعه تطبیقی مدلهای قیمتگذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی, 3(11), -.
MLA
اصغر ابوالحسنی; سید عباس موسویان; فاطمه قاسمی; محمدرضا رنجبر فلاح; کامران ندری. "مطالعه تطبیقی مدلهای قیمتگذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی". فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی, 3, 11, 1393, -.
HARVARD
ابوالحسنی, اصغر, موسویان, سید عباس, قاسمی, فاطمه, رنجبر فلاح, محمدرضا, ندری, کامران. (1393). 'مطالعه تطبیقی مدلهای قیمتگذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی', فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی, 3(11), pp. -.
VANCOUVER
ابوالحسنی, اصغر, موسویان, سید عباس, قاسمی, فاطمه, رنجبر فلاح, محمدرضا, ندری, کامران. مطالعه تطبیقی مدلهای قیمتگذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی, 1393; 3(11): -.