فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی

شناسایی سازوکارهای بانک‌های تجاری در بحران‌های ارزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بحران ارزی سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
2 استادیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
چکیده
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. نوسانات در نرخ ارز سبب نوسانات در متغیرهای دیگر اقتصادی می‌شود. ایران باتوجه‌به شرایط و محدودیت‌های همه‌جانبه‌ای که طی این سال‌ها دارد، همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است و بحران‌های ارزی زیادی را طی سال‌های گذشته تجربه کرده است.
بحران ارزی دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش حجم نقدینگی، کاهش تولید ناخالص داخلی، سفته‌بازی و... می‌تواند داشته باشد. بانک‌ها می‌توانند اثرگذاری بالایی بر روی بازار ارز داشته باشند. سازوکارهای اثرگذاری بانک‌های تجاری در زمان بحران بر بازار ارز ایران در این پژوهش بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و از منظر هدف کاربردی می‌باشد. شیوه گردآوری داده‌ها مصاحبه خبرگانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای کتب، مقالات، گزارش‌ها و سایت‌های با محتوای مرتبط با موضوع پژوهش است. بدین‌ترتیب با بررسی منابع پژوهش و به روش تحلیل مضمون؛ سازوکارهای بانک‌های تجاری کشور در طی بحران‌های ارزی کشور با تأکید بر بحران ارزی سال 1397، در دو بُعد منفی و مثبت احصا و تبیین شده‌اند. سازوکارهای منفی به شرح؛ عملیات سفته‌بازانه، افزایش حجم نقدینگی کشور، پول‌شویی، خروج ارز از کشور، تخلف در تخصیص ارز بانک مرکزی، ناتوانی در جذب سپرده ارزی، عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید یا انحراف تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت و ناکارآمدی در بانکداری بین‌الملل است و سازوکارهای مثبت به شرح؛ رعایت محدودیت تراکنش مالی، پیش‌بینی بحران و ذخیره دارایی ارزی برای مهار بحران، مهار بحران از طریق صرافی‌های بانکی و تسهیل نقل‌وانتقالات بین‌المللی می‌باشد که از بانک‌ها از این طریق در بحران‌های ارزی نقش ایفا کرده‌اند.
کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، ایلناز (1397). نوسانات ارزی در سال‌های 90-91 و 96-97؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها. دوماهنامه تازه‌های اقتصاد، (15).
ارباب افضلی، محمد (1391). نوسانات ارزی سال 91، ظهور و تبعات آن در اقتصاد. تازه‌های اقتصاد، سال دهم، (138)، 88-90.
بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی:
بنی‌طبا، سید مهدی و حسینی دولت‌آبادی، سید مهدی (1397). تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادات تکمیلی. تهران: معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس.
بیانات مقام معظم رهبری (1397). کار بانک بنگاه‌داری نیست:
حیدری، حسن و عریانی، بهاره (1392). تجربه بحران ارزی ترکیه در سال‌های 2000-2001 میلادی؛ درس‌هایی برای ایران. تهران: معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس.
حیدری، حسن و عریانی، بهاره (1393). تجربه بحران ارزی تایلند (درس‌هایی برای ایران). تهران: معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس.
حیدری، حسن و عریانی، بهاره (1393). تجربه بحران ارزی کره جنوبی در دهه 1990؛ درس‌هایی برای ایران. تهران: معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس.
حیدری، حسن و عریانی، بهاره (1393). تجربه بحران ارزی مکزیک (درس‌هایی برای ایران). تهران: معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس.
حیدری، حسن و عزیزنژاد، صمد (1394). بررسی دلایل نوسانات ارزی در ایران (1392-1390)، با نگاهی به تجربه کشورهای منتخب. تهران: معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس.
حیدری، حسن و عزیزنژاد، صمد (1395). تحلیل نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر. تهران: معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1388). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
زمانی، محمدعلی و قزلباش، محمد (1401). آسیب‌شناسی سازوکارهای مدیریت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بحران‌های ارزی با تأکید بر بحران ارزی سال 1397. راهبرد اقتصادی، سال یازدهم، (43)، 79-114.
شاکری، عباس (1392). تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، بررسی بحران ارزی اخیر و راهکارهای مهار آن. تهران: معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس.
شاکری، عباس (1395). مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران. تهران: انتشارات رافع.
شجری، هوشنگ (1374). ارزیابی سیاست ارزی بانک مرکزی ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، (1)، 57-66.
عادلی رانکوهی، نسترن (1381). بررسی عوامل مؤثر در بروز و یا تشدید بحران‌های ارزی باتوجه‌به اثرات خاص کشورها. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
قانون پولی و بانکی کشور (1351). تهران: مجلس شورای اسلامی.
کیائی، حسن (1394). تبیین ویژگی‌های ساختار نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدهای اقتصادی. آفاق امنیت، (29)، 29-46.
گزارش انصاف (1397). بحران مؤسسات اعتباری؛ پول‌شویی که پنهان ماند!:
گزارش فارس (1397). سلطان سکه چگونه از تفکیک نشدن حساب‌های شخصی و تجاری استفاده کرد؟:
گزارش فرهیختگان (1397). پشت پرده ۳۲۵ شرکت بانک‌ها:
گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی:
گل‌افشانی، ناهید (1387). مفهوم اعتبار (پایایی) و روایی در تحقیق کیفی. ترجمه محمدرضا خسروی، نگرش راهبردی، (93 و 94).
مروت، حبیب و فریدزاد، علی (1394). نقش انتظارات در شکل‌گیری نوسانات نرخ ارز. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، (64)، 89-115.
نامه اتاق بازرگانی (1392). بانک‌ها در بحران ارزی سال 91 چه نقشی داشتند؟ برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی در صف خرید دلار. سال هشتاد و پنجم، (82)، 15.
نصراللهی، محمد؛ یاوری، کاظم؛ نجارزاده، رضا و مهرگان، نادر (1396). طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک. تحقیقات اقتصادی، (118)، 187-214.
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی:
ورتابیان کاشانی، هادی (1392). تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی سال‌های 1389-1391. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال اول، (4)، 131-154.
هادیان، مهدی (1397). افزایش نرخ بهره؛ راه‌حل یا تداوم بحران ارزی. تازه‌های اقتصاد، (153)، 42-49.
 
Antczak, R. (2001). The 1997 Currency Crisis in Thailand. Center for Social Economic Research, (39).
Arestis, P. (2018). Central bank interventions during currency crises in emerging markets. Journal of Economic Studies, 45(2), 256-276.
Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. Sage Braun, Virginia.
Claessens, S. & Kose, M.A. (2013). Financial Crises: Explanations, Types and Implications. Washington: International Money Fund.
Dapontas, D. (2011). Comparing 1994, 2001 and 2008 currency crises in Turkey. Technological Institute of Ionian Islands.
Friedman, M. & Hume, D. (2017). The Asian financial crisis and its impact on commercial banks: Lessons for Iran. Asian Economic Review, 29(3), 145-164.
Glick, R. & Hutchinson, M. (2011). Currency crises. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series (techport). Working paper 2011-22.
Griffith-Jones, S. (1997). Causes and Lessons of Mexican Peso Crisis. World Institute for Development Economic Research. Working Paper, (132).
Johnson, P. (2021). Currency sanctions and commercial bank liquidity: The case of Iran’s banking sector. Middle East Finance Journal, 10(1), 88-110.
Laeven, L. & Valencia, F. (2010). Resolution of Banking Crises: The Good, the Bad and the Ugly. Washington: Internation Monetary Fund.
Martinez, J. (2020). Commercial banks' response to Argentina’s currency crisis: A liquidity analysis. International Journal of Financial Studies, 8(3), 123-140.
Monika, B'aszkiewicz (2001). The South Korean Currency Crisis. Center for Social and Economic Research, (39).
Nakornthab, D. (2009). Thailand's monetary policy since the 1997 crisis. Kobe University Economic Review, (55), 75-88.
Paczynski, W. (2000). The Mexican Peso Crisis 1994–1995. The Episodes of Currency Crisis in Latin American and Asian Economies. CASE, Reports, (39).
Reinhart, C.M. & Rogoff, K. (2009). This Time is Different. New Jersey: Princeton University Press.
Stirling, A.J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Wilson, T.; Smith, K. & Johnson, M. (2019). The role of commercial banks in managing currency crises in emerging economies. Journal of International Banking and Finance, 34(7), 621-643.

  • تاریخ دریافت 27 اردیبهشت 1403
  • تاریخ بازنگری 30 مهر 1403
  • تاریخ پذیرش 16 آبان 1403