برررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده

همواره تکانه های ارزی از مهمترین منبع نوسانات در متغیرهای کلان اقتصاد ایران بوده است به خصوص تاثیر این تکانه ها بر متغیرهای مانند تولید و تورم شدت بیشتری داشته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی می باشد. از اینرو از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با ساختار اقتصاد ایران استفاده شده است. مدل تصریح شده یک مدل نیوکینزی ویزه اقتصاد های باز با کشور کوچک می باشد که در آن ویژگی های در نظر گرفته شده برای اقتصاد ایران عبارتند از: در نظر گرفتن چسپندگی قیمت ها از طریق فرایند تعدیل قیمت کالوو ، در نظر گرفتن شکاف دهنده قانون قیمت واحد و همچنین برون زا در نظر گرفتن نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست گذاری سیاست پولی. نتایج این مطالعه حاکی از این است که تولید کل ، شکاف تولید در ابتدا واکنش مثبتی به تکانه نرخ ارز دارند وسپس این اثر کاهشی شده و بعد از بیست دوره از بین می رود. همچنین نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت ، واکنش تورم و شکاف تورم نسبت به تکانه ارزی مثبت و شدید می باشد اما در بلند مدت شدت و اکنش مثبت تورم و شکاف تورم نسبت به نرخ ارز کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Adolfson, Malin, Stefan Laséen, Jesper Lindé and Mattias Villani. 2007. Evaluating an estimated new Keynesian small open economy model. Working Paper Series, No. 203. Sveriges Riksbank
Ball, Lawrence and N. Sheridan. 2005. Does inflation targeting matter?. In Monetary Policy under Inflation Targeting, edited by F. Mishkin and K. Schmidt-Hebbel. Santiago: Central Bank of Chile
Batini, N. Justiniano, A. Levine, P. & Pearlman, J. 2004. Robust Inflation-Forecast-Based Rules to Shield against Indeterminacy. School of Economics Discussion Papers 0804, School of Economics, University of Surrey
Calvo, Guillermo 1983. Staggered prices in a utility maximizing framework.
398
Chari, V.V., Patrick J. Kehoe and Ellen R. McGrattan. 2008. New Keynesian models: Not yet useful for policy analysis. NBER Working Paper, No. 14313
Cecchetti, S. G., Genberg, H., Lipsky, J., & Wadhwani, S. 2000. Asset Prices and Central Bank Policy. CMB and the CEPRI, The Geneva Report on the World Economy
Corsetti, Giancarlo, Luca Dedola and Sylvain Leduc 2004. International Risk Sharing and The Transmission of Productivity Shocks. Manuscript. European University Institute
Christiano, Lawrence J. Martin Eichenbaum and Charles L. Evans. 2005. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. Journal of Political Economy, vol. 113. pp. 1–45
Gali,J. and Monacelli, T. .2008.. Optimal Monetary and Fiscal Policy in a Currency Union. Journal of International Economics. 76. pp. 116–132
Kollmann, Robert. 2001. The exchange rate in a dynamic-optimizing current account model with nominal rigidities: A quantitative investigation. Journal of International Economics. vol. 55, pp. 243–262
Komijani, A., and Tavakolian, H. 2012. Monetary Policy under Fiscal Dominance and Implicit Inflation Target in Iran: A DSGE Approach. Journal of Economic Modeling Research. 8. pp. 87-118
Medina, J. and C. Soto. 2005. Oil Shocks and Monetary Policy in an Estimated DSGE Model for a Small Open Economy, Central Bank of Chile, Working Paper
M. Ouchen and M. Ziky. 2015. Exchange Rate Dynamics and Monetary Policy in a Small Open Economy: A DSGE Model’, Econ. Res. Initiat. Duke ERID Work. Pap. no. 192
Obstfeld, Maurice and Kenneth Rogoff. 2000. the six major puzzles in international macroeconomics: Is there a common cause? NBER Macroeconomics Annual, MIT Press
Poirer, Dale J. 1995. Intermediate Statistics and Econometrics: A Comparative Approach, MIT Press
Sargent, T. J. and P. Surico. 2008. Monetary Policies and Low-Frequency Manifestations of the Quantity Theory, mimeo