پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597103620210421Study economic of how to create prosperity in domestic production using the dynamic system of foreign trade with PI controllerمطالعه نحوه ایجاد رونق تولید با استفاده از سیستم دینامیکی تجارت خارجی به همراه کنترل کننده PI531130752FAارشیابادیدانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایرانفرهادرهبراستاد، اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایراناحمدرضاولیدانشیار، برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایرانحبیب الهآراسته راداستادیار، کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسید مهدیحکیمیاستادیار، برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایرانJournal Article20201202In this article, we take a new approach to simulating and modeling the dynamic system of foreign trade using the theory of control and system engineering. First, we examine the dynamic model of government budget, imports, domestic production, and then by designing a controller based on determining the amount of imports by the government to control the amount of tariffs to support domestic production, finally simulating the model in the form of Different scenarios are discussed. Various conditions in the field of foreign trade require a proper analysis and understanding of the performance of the executive arms of the government in this important economic field. Therefore, with a common perspective in the fields of engineering and economics, we have analyzed the situation. The results of this model indicate that the variable customs tariff is a very important control to support domestic production, if this tool is not used properly, it can act as an obstacle to the growth of domestic production.در این مقاله با نگرشی نوین به شبیه سازی و مدل سازی سیستم دینامیکی تجارت خارجی با استفاده از تئوری مهندسی کنترل و سیستم پرداخته ایم. در ابتدا مدل دینامیکی بودجه دولت، واردات، تولید داخل را بررسی کرده و سپس با طراحی کنترل کننده ای بر اساس تعیین میزان واردات از سوی دولت به کنترل میزان تعرفه در جهت حمایت از تولید داخل می پردازیم، در نهایت شبیه سازی مدل مذکور در غالب سناریوهای مختلف به بحث گذاشته می شود. شرایط گوناگون در عرصه تجارت خارجی نیاز به تحلیل درست و شناخت عملکرد بازو های اجرایی دولت در این حوزه مهم اقتصادی دارد. لذا با دیدگاه مشترک در دو حوزه مهندسی و اقتصاد به تحلیل شرایط پرداخته ایم. نتایج این مدل حاکی از آن است تعرفه گمرکی متغیر کنترلی بسیار مهمی در جهت حمایت از تولید داخل می باشد، اگر این ابزار به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند به عنوان مانعی در جهت رشد تولید داخل عمل نماید.https://econrahbord.csr.ir/article_130752_4de11da4f1afa81761eb1a5f02b9f53f.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597103620210421Evaluation of the structure of granted facilities in the form of Islamic contracts on the performance of the banking systemارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی3370134227FAحسینامیریعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد خوارزمی، تهران، ایران0000-0001-6876-0370محسنرضایی میرقائدعضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.وهابقلیچعضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ایران.فریبانوروزی عموقیندانشآموخته کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.علیطوسیعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد خوارزمی، تهران، ایران.Journal Article20200925This study examines the impact of the facility structure for bank profitability in Iran, using panel data over the period 2005-2019. The method used in this study is Panel ARDL.<br />In order to achieve this objective, of all the private banking institutions, we have chosen 9 banks that allocate their banking facilities in the form of Islamic contracts. Given that Installment sale and civil partnership, respectively, with 29/71% and 37/44% of total loans accounted for the largest share of banking facilities.<br />Thus, in this study, in order to study the profitability of the banks, the variables above were considered as representatives of the sector of facilities. Also, the profitability criteria used include return on equity (ROE), return on assets (ROA) and net interest margin (NIM).<br />The results of this study show that there is a positive and significant relationship between civil partnership and ROA in the short and long term, and between Installment sale and profitability measures ROA and ROE there is a negative relationship.<br />According to the results, it is suggested that balancing the various types of contracts in the granting of facilities by the banking system. Also, given the lower profitability of exchange contracts for banks, an independent section under the supervision of the central bank is created to determine the rate of profit to encourage people to use the facilities above.مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سودآوری بانکها در ایران با استفاده از دادههای پانل طی دوره 1398-1384 پرداخته است. این مطالعه از روش پانل ARDL استفاده کرده و به عنوان نمونه مورد بررسی، 9 بانک خصوصی را انتخاب کرده است. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 30/29 و 20/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص دادهاند، لذا در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانکها، متغیرهای فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیارهای سودآوری مورد استفاده شامل بازده داراییها "ROA"، بازده حقوق صاحبان سهام ""ROE و حاشیه سود خالص "NIM" است. نتایج تحقیق نشان میدهد هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بین مشارکت مدنی با ROA یک رابطه مثبت و معنادار و بین فروش اقساطی با معیارهای سودآوری ROA و ROE رابطه منفی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که در اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود آید. همچنین با توجه به اینکه عقود مبادلهای برای بانکها سودآوری کمتری دارد، بخش مستقلی تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آید تا نرخ سودی را به منظور ترغیب مردم به منظور استفاده از تسهیلات فوق مشخص نماید.https://econrahbord.csr.ir/article_134227_59ec872d54cb47cdbaa4290b186260e7.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597103620210421Investigating the institutional barriers to entrepreneurship development and the role of government in moderating them; The Case of Iranبررسی موانع نهادی توسعه کارآفرینی و نقش دولت در تعدیل آنها؛ مطالعه موردی ایران71108135026FAمحمددانش نیادانشکده اقتصاد. دانشگاه شیراز. ایرانعلی حسینصمدیدانشگاه شیراز0000-0002-8491-6192ابراهیمهادیاندانشکده اقتصاد. دانشگاه شیرازحسینمرزباندانشکده اقتصاد. دانشگاه شیرازJournal Article20201206This paper examines the institutional and economic barriers to entrepreneurship development in Iran and the role of government in moderating them. For this purpose first using the grounded theory(GT) model and the relationships between the variables are examined and then, using a SEM technique, the model is estimated and the hypotheses are tested. The results of the GT model showed that a total of 27 main concepts can be mentioned as obstacles to entrepreneurship development in Iran. Thus, the 10 concepts of political, cultural, legal, educational, technological environment, government structure, macroeconomics, financial environment, geographical environment and production structure are causal conditions that are under two categories of institutional and economic factors. 7 concepts of efficiency, opportunity, creativity, risk-taking, need for success, desire for independence and power-seeking Entrepreneurs under the category of characteristics of entrepreneurs are the underlying conditions of entrepreneurship development. In addition, 7 concepts of creating a legal framework, drawing special policies, infrastructure development, culture building, providing special services, industry relations and financial aid, under the category of government role, conditions of intervention of the lack of entrepreneurship development and finally, the three concepts of reducing economic growth, increasing poverty and income inequality and reducing the employment rate are the consequences of lack of entrepreneurship development. The results of SEM showed that the government can play a significant moderating role between causal conditions (institutional and economic barriers) and lack of entrepreneurship development in Iran and increase the positive effect of institutional and economic barriers on lack of entrepreneurship development.این مقاله به بررسی موانع نهادی و اقتصادی توسعه کارآفرینی در ایران و نقش دولت در تعدیل آنها پرداخته است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از نظریه زمینهای روابط بین متغیرها مورد بررسی و سپس با استفاده از سیستم معادلات ساختاری به برآورد الگو و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج الگوی نظریه زمینهای نشان داد که مجموعاً 27 مفهوم اصلی میتواند به عنوان موانع توسعهی کارآفرینی در ایران بیان شود؛ بهطوریکه 10 مفهوم محیط سیاسی، فرهنگی، حقوقی، آموزشی، فناوری، ساختار دولت، اقتصادکلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید شرایط علّی هستند و با دو مقولهی عوامل نهادی و اقتصادی دسته بندی شدند. 7 مفهوم کارآمدی، فرصتطلبی، خلاقیت، ریسکپذیری، نیاز به موفقیت، تمایل به استقلال و قدرت طلبی کارآفرینان با مقولهی ویژگیهای کارآفرینان، شرایط زمینهای عدم توسعهی کارآفرینی تشخیص داده شدند. علاوه براین، 7 مفهوم ایجاد بستر قانونی، ترسیم خطمشیهای ویژه، توسعهی زیرساختها، فرهنگسازی، ارائهی خدمات ویژه، ارتباط با صنعت و کمکهای مالی، با مقولهی نقش دولت و به عنوان شرایط مداخلهگر عدم توسعهی کارآفرینی و در نهایت، 3 مفهوم کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری درآمدی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعهی کارآفرینی در ایران شناخته شدند. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که دولت می تواند نقش تعدیلگر معناداری بین شرایط علّی (موانع نهادی و اقتصادی) و عدم توسعهی کارآفرینی در ایران داشته باشد؛ هر چند خود دولت باعث افزایش اثر منفی موانع نهادی و اقتصادی بر عدم توسعه کارآفرینی شده است.https://econrahbord.csr.ir/article_135026_c60a0f2e4558dce2a07455573c29d5de.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597103620210421Determining and estimating the factors affecting the export supply of methanol petrochemical product to export destinations (UAE, Turkey, China and India) using self-distributed vector regression model (ARDL)تعیین و تخمین عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصول پتروشیمیایی متانول به مقاصد صادراتی (امارات، ترکیه، چین و هند) با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL)109144134635FAعلیفکوردانشجوی اقتصاد انرژی دانشگاه شهید بهشتی تهران/دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیویداورهرامیدانشگاه شهید بهشتی/دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیJournal Article20210308cting the export supply of methanol petrochemical product to export destinations (UAE, Turkey, China and India) using self-distributed vector regression model (ARDL) Abstract Iran, as the fifth country in the field of crude oil production and the second largest gas producer in the world, is prone to the growth and development of the petrochemical industry, as the largest exporter of non-oil products, has a significant role in economic prosperity. From this point of view, considering the sanctions on crude oil exports in recent years and the problem of crude oil sales, it is important to pay attention to this industry as an effective factor in circumventing sanctions and currency for the country, developing the country's economic strategy and achieving sustainable economic development., Turkey, According to the studies, the factors that have affected the supply of Iranian methanol exports can be referred to as GDP of target countries, real exchange rate, exchange rate fluctuations, trade liberalization, price exchange relationship, refinery feed prices and sanctions as livestock variables. . In this study, the real exchange rate volatility index was estimated using the GARCH model and then the export supply model of Iran's methanol product was estimated by ARDL method. According to studies, the variables of GDP and trade liberalization have a positive and significant effect on the supply of Iranian exports in the short and long term, but other variables have a negative and significant effect on the supply of Iranian exports in the short and long term.ایران بهعنوان پنجمین کشور در زمینه تولید نفت خام و دومین کشور تولیدکننده گاز جهان مستعد رشد و توسعه صنعت پتروشیمی، بهعنوان بزرگترین صنعت صادرکنندهی محصولات غیرنفتی نقش بسزایی در جهت شکوفایی اقتصادی دارد. از این نظر با توجه به تحریمهای سالهای اخیر بر روی صادرات نفت خام و مشکل فروش نفت خام توجه به این صنعت بهعنوان عاملی مؤثر در دور زدن تحریمها و نیز ارزآوری برای کشور، توسعه راهبرد اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی حائز اهمیت است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصول متانول به مقاصد صادراتی امارات، ترکیه، چین و هند در بازه زمانی 1398-1380 موردبررسی و تحلیل قرار میگیرد. طبق بررسیهای انجامشده عواملی که بر عرضه صادرات متانول ایران تأثیر داشته است میتوان به تولید ناخالص داخلی کشورهای هدف، نرخ ارز حقیقی، نوسانات نرخ ارز، آزادسازی تجاری، رابطه مبادله قیمتی، قیمت خوراک پالایشگاهها و تحریمها بهعنوان متغیر دامی اشاره کرد. در این مطالعه شاخص بیثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس مدل عرضه صادرات محصول متانول ایران، با روش ARDL تخمین زده شد. طبق بررسیها متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورها و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر عرضه صادرات ایران در کوتاهمدت و بلندمدت داشته است ولی سایر متغیرها تأثیر منفی و معناداری بر عرضه صادرات ایران در کوتاهمدت و بلندمدت داشتهاند.https://econrahbord.csr.ir/article_134635_d59b23cbe5459eab29a8af367deb497e.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597103620210421Assessing Financial Stability in the Iranian Economy under Monetary Policy and Macroprudential Policyارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی145176135024FAحمیدتقی زادهدانشجوی مقطع دکتری، رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایرانحسینشریفی رنانیدانشیار تمام وقت، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران0000-0002-5072-3616ساراقبادیاستادیار تمام وقت، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایرانJournal Article20210530The purpose of this article is to review and evaluate the financial stability in the Iranian economy for the period 2009-09-1991 under Monetary Policy and Macroprudential Policy. For this purpose, an attempt was made to address this issue at both micro and macro levels. At the micro level, using the Generalized method of moments (GMM), the effects of monetary and macroeconomic policies in four different modes on the risk-taking of the country's banking network were evaluated. At the macro level, a structural vector autoregression (SVAR) model was used to investigate the effects of these two policies on housing prices and stock prices. The results confirm that, firstly; To regulate banks' risk-taking, monetary and macro-prudential policies contrary to the periodicity of business cycles should be used. Thus, the relationship between the rate of legal reserves as an indirect monetary instrument at the disposal of the country's monetary authority with the level of risk-taking of banks was positively and statistically significant. In this sense, with the increase of the legal reserve rate (apply a tight monetary policy), the interest rate will increase and this will increase the riskiness of banks. Also, increasing the deposit rate as a macro-prudential policy tool has been associated with reducing the riskiness of banks. Secondly; tight monetary policy has the potential to deter rising housing and stock prices, although the extent of this impact is not significant compared to other factors affecting the prices of both housing and equity assets.هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1388:01 تا 1399:01 تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی می باشد. بدین منظور سعی گردید در دو سطح خرد و کلان به این موضوع پرداخته شود. در سطح خرد با استفاده از روش گشتاورسازی تعمیم یافته(GMM)، آثار سیاست های پولی و کلان احتیاطی در چهار حالت مختلف بروی ریسک پذیری شبکه بانکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح کلان نیز از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) جهت بررسی اثرات این دو سیاست بروی قیمت مسکن و قیمت سهام استفاده شد.نتایج بدست آمده موئد این موضوع می باشد که اولا؛ جهت تنظیم گری ریسک پذیری بانک ها، می بایست از سیاست های پولی و کلان احتیاطی مخالف دوره ای چرخه های تجاری استفاده گردد. بطوریکه رابطه بین نرخ ذخایر قانونی بعنوان ابزار غیرمستقیم پولی در اختیار مقام پولی کشور با میزان ریسک پذیری بانک ها مثبت و معنادار به لحاظ آماری تعیین گردید. بدین مفهوم با افزایش نرخ ذخیره قانونی(اعمال یک سیاست پولی انقباضی) نرخ بهره افزایش یافته و این امر موجب افزایش ریسک پذیری بانک ها خواهد شد. همچنین افزایش نرخ سپرده احتیاطی بعنوان ابزار سیاست کلان احتیاطی با کاهش میزان ریسک پذیری بانک ها همراه بوده است. دوما؛ سیاست های پولی انقباضی توانایی بازدارندگی در جهت افزایش قیمت های مسکن و سهام را دارا می باشد هرچند که میزان این اثرگذای در مقایسه با سایر عوامل موثر بر قیمت دو دارایی مسکن و سهام قابل توجه نمی باشد.https://econrahbord.csr.ir/article_135024_218f73457fb626ce60632e18cde8d310.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597103620210421Identification and Timing of Multiple Price Bubbles in Tehran Housing Marketشناسایی و زمانبندی شکلگیری و فروپاشی حبابهای قیمتی چندگانه در بازار مسکن تهران177214135205FAسیاوشمحمدپوردانشجوی دکتری اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، تهرانناصرخیابانیدانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانمهدیفداییاستادیار گروه اقتصاد، موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایرانJournal Article20210504Prior to the 2008 crisis, economists paid little attention to the role of the bubble and its detrimental effects on the real sector of the economy; But with the crisis, it became clear that the effect of the bubble in asset markets was not limited to nominal effects and could severely affect the real sector of the economy. Accordingly, the main purpose of this study is to investigate the existence of bubbles in the housing market and also to identify the exact time of its origination and collapse. In this regard, using the quarterly data of Tehran housing market in the period 1372: 1 to 1399: 3 and also using the new approach of Philips and Shi (2018), the existence of bubbles in this market was tested. The results of this study indicate that there is a price bubble in the housing market in some time periods in our sample. Examination of the real price as well as the price-to-earnings ratio indicates that there have been periods in our sample that have had very similar characteristics to bubble periods. The results obtained from the Phillips and Shi test also confirm this and indicate that the Tehran housing market has witnessed a price bubble in 1381, 1397, 1398 and 1399. Graphical analysis of bubble collapse periods also shows that after these periods, real prices in the housing market have decreased significantly. This is exactly in line with price behavior in bubble periods and confirms the results of previous tests.تا پیش از بحران سال 2008، اقنصاددانان به نقش حباب (خصوصا در بازار مسکن) و آثار زیانبار آن بر بخش واقعی اقتصاد توجه چندانی نداشتند؛ اما با وقوع بحران، مشخص شد که اثر حباب در بازارهای دارایی صرفا به آثار اسمی محدود نبوده و میتواند بخش واقعی اقتصاد را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود حباب در بازار مسکن و همچنین شناسایی زمان دقیق شکلگیری و از بین رفتن آن است. در این راستا، با استفاده از دادههای فصلی بازار مسکن تهران در بازه سالهای 1372:1 تا 1399:3 و همچنین با بهکارگیری رویکرد نوین فیلیپس و شی (2018) وجود حباب در این بازار، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق، حاکی از وجود حباب قیمتی در بازار مسکن در برخی از بازههای زمانی طی دوره مورد بررسی است. بررسی قیمت حقیقی و نسبت قیمت به سود، حاکی از آن است که در چند دوره مختلف دورههایی وجود داشته است که ویژگیهای بسیار مشابهی با دورههای حبابی داشتهاند. نتایج بدست آمده از آزمون فیلیپس و شی نیز این موضوع را تایید میکند و بیانگر این است که بازار مسکن تهران طی چند دوره در سالهای 1381 و 1397، 1398 و 1399 شاهد حباب قیمتی بوده است. همچنین تحلیل نموداری دورههای فروپاشی حباب نشان میدهد که بعد از این دورهها، قیمتهای حقیقی در بازار مسکن افت محسوسی داشتهاند. این موضوع دقیقا مطابق با رفتار قیمت در دورههای حبابی بوده و نتایج بدست آمده از آزمونهای قبلی را تایید میکند.https://econrahbord.csr.ir/article_135205_30551c04c953f86cbca2acee0c6f48f8.pdf