پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی 2252-0597 10 39 2022 02 20 Investigating the effect of stability in the banking industry on the efficiency of the banking system of the Iranian economy بررسی تاثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران 657 726 146172 FA سیده نسیبه طاهری دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه علوم اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران بیژن صفوی عضو هیئت علمی، استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران فاطمه زندی عضو هیئت علمی، استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0002-4139-5948 مهناز ربیعی عضو هیئت علمی، استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2021 10 19 The present study was conducted to examine the effect of banking stability on banking system efficiency in Iran's economy by using the Markov switching econometric model during 1984 - 2019. Results indicated a decline in foreign exchange earnings resulting from negative oil shocks to Iran's economy, which led to lower banking system efficiency of the Iranian economy due to exchange rate volatility and higher credit risk. Finally, some issues have led to the revenue instability of Iranian banks. The issues are as follows: high risk of banking activity (credit risk) and its impact on other financial and monetary sectors, high cost and complexity of the lending process, high cost of loans and low funding sources, bad debts, and failure to achieve goals of facilities, disrupted monetary and banking systems, low banking system efficiency, lack of optimal allocation of financial sources to essential sectors, violation of depositors' rights, mistrust of economic agents in monetary and banking system, no trust in future, violation of banks' rights by influential persons, and prevention of financial resources entering to production sector of the economy. Instability problems will be solved if the issues mentioned above are solved.  مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال‌های 1363 تا 1397 می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که با وقوع شوک­های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت به خاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش‌‌های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه‌ی منابع مالی به بخش‌‌های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع‌ حقوق بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های تولیدی اقتصاد منجر به بی‌ثباتی درآمد بانک­ها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای بی‌ثباتی بانک­ها وجود ندارد. https://econrahbord.csr.ir/article_146172_5c61c8136959f98719f7d0f5815c185c.pdf