این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت‌های داخلی و با استفاده از دادههای فصلی ایران طی دورهی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت‌های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار میدهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخصهای قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک‌های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک‌های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف‌کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاهمدت شوک‌های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخصهای قیمت مصرف‌کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک‌های منفی در کوتاهمدت تأثیر معناداری بر شاخصهای مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاهمدت میدهد اما شوک‌های منفی نسبت به شوک‌های مثبت تأثیر بزرگ‌تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاهمدت) دارند.
)