مقاله


کد مقاله : 139808215004280

عنوان مقاله : محاسبه‌ی شاخص خلق نقدینگی در چارچوب الگوی برگر و باومن و تاثیر آن بر بحران¬های بانکی: کاربردی از مدل پانل لاجیت و پروبیت

نشریه شماره : 28 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 31

فایل های مقاله : 1.13 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داود محمودی نیا davoud.mahmoudinia@gmail.com استادیار دکترا
2 زهرا محمدی d.mahmoudinia@vru.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 عباس معمارزاده amemarzadeh@vru.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

بانک‌ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند، در حقیقت بانک‌ها با این اقدام به عنوان واسطه‌گرهای مالی عمل می‌کنند. همچنین بانک‌ها استخر نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق سررسید اقلام ترازنامه ایجاد می‌کنند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک‌ها در این تحقیق سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور با استفاده از روش برگر و باومن (2009) پرداخته ‌شود. از آنجایی که بانک‌ها مهمترین مراکز اقتصادی هستند، باید توجه داشت که این نقدینگی تاثیر جدی بر روی آن‌ها خواهد گذاشت و بانک‌ها دچار بحران خواهند شد. برای مشخص کردن سال‌های مبتنی بر بحران بانکی، از مدل مارکف-سوییچینگ استفاده می‌شود. برای بررسی تاثیر نقدینگی بر بحران بانکی از مدل لاجیت و پروبیت استفاده شده است. برای این کار از داده‌های سال 1384-1396 استفاده شده و برای 17 بانک که شامل بانک‌های خصوصی و دولتی است، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان خواهند داد که با استفاده از مدل برگر و باومن (2009) خلق نقدینگی برای 13 سال محاسبه شده و با کمک مدل لاجیت بهترین مدل، انتخاب شده و نشان می‌دهد که نقدینگی تاثیر مثبتی بر بحران بانکی خواهد داشت. دارایی، ریسک اعتباری، تورم و مطالبات معوق تاثیر مثبت ولی تجارت آزاد و نرخ کفایت سرمایه تاثیر منفی بر بحران بانکی خواهند گذاشت. در حقیقت بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی به خلق نقدینگی می‌پردازند، در صورتی که با ایجاد نقدینگی اولین ضرر و زیان را برای خودشان و بعد برای جامعه‌ی اقتصادی متحمل خواهند شد.