TY - JOUR ID - 105296 TI - بررسی همبستگی شرطی میان بازارهای ارز،طلا، مسکن، سهام و نفت در اقتصاد ایران JO - فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی JA - ES LA - fa SN - 2252-0597 AU - سزاوار, محمدرضا AU - خزائی, علیرضا AU - اسلامیان, مجتبی AD - دانشجوی دکترای اقتصاد، گرایش اقتصاد پولی، دانشگاه شهید بهشتی AD - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، گرایش توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه تهران Y1 - 2019 PY - 2019 VL - 8 IS - 29 SP - 37 EP - 60 KW - همبستگی شرطی KW - بازارهای دارایی KW - بازدهی دارایی‌ها DO - N2 - هدف مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده‌های فصلی بازدهی‌های نرخ ارز، شاخص قیمت بازار سهام، قیمت طلا، قیمت نفت و قیمت مسکن (شاخص اجاره بها) طی دوره زمانی 1371 تا 1395 است. نتایج حاصل که با استفاده از نرم‌افزار OXMetrix به دست آمده‌اند، دلالت بر وجود همبستگی شرطی بالا میان بازدهی ارز و طلا دارد و کمترین همبستگی شرطی میان بازدهی مسکن و ارز مشاهده می‌شود. علاوه بر آن، با بررسی نمودار همبستگی شرطی میان بازدهی دارایی‌ها، تغییر در روند همبستگی شرطی ناشی از تحولات جهانی به چشم می‌خورد، که نشان از تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات جهان دارد. UR - https://econrahbord.csr.ir/article_105296.html L1 - https://econrahbord.csr.ir/article_105296_f8eb52a12132160df14df36a4709af23.pdf ER -