%0 Journal Article %T تأثیر آستانه‌ای پایه پولی بر تورم: رهیافت مدل‌های غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم %J فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی %I پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام %Z 2252-0597 %A علائی, رضا %A بختیاری, صدیقه %D 2018 %\ 06/22/2018 %V 7 %N 25 %P - %! تأثیر آستانه‌ای پایه پولی بر تورم: رهیافت مدل‌های غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم %K مدل سیدراسکی %K تورم %K مدل رگرسیون انتقال ملایم %K نرخ ترجیح زمانی %R %X یکی از مهمترین پدیده‌های اقتصاد کلان که طی سالیان متمادی اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است تورم می ‌باشد. در راستای اهمیت این پدیده و نیاز به شناسایی عوامل موثر بر آن، در مطالعه ‌ی حاضر وجود غیرخطی بودن روابط بین تورم و سایر متغیرهای اثرگذار، به خصوص پایه‌ی پولی، را مورد بررسی قرار داده است و در واقع به ارزیابی اثرات آستانه ای پول پرقدرت بر تورم پرداخته است. بدین منظور، از رویکرد سیدراسکی و چارچوب روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال‌های 1354 تا 1395 استفاده شده است. در بین متغیرهای پایه ی پولی، نرخ ارز، سرمایه و نرخ ترجیحات زمانی و نرخ بازدهی داخلی، پایه‌ ی پولی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داده است که: الف) بر اساس آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک دارای برازش مناسب‌تری نسبت به الگوهای خطی است. ب) الگوی تورمی تصریح شده از دو رژیم پیروی می‌کند که در رژیم اول، پایه پولی بر تورم اثر مثبت دارد و این اثر، در رژیم دوم تقویت می‌گردد. ج) موجودی سرمایه، نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه در رژیم اول و رژیم دوم دارای اثر منفی بر تورم هستند، به طوری که در رژیم دوم از اثر منفی متغیرها کاسته می‌شود و د) مقدار سرعت انتقال 9/0 است و نشان می دهد که سرعت تعدیل در رژیم اول بالاتر از رژیم دوم بوده است. %U https://econrahbord.csr.ir/article_103337_8db330645fe8e53fa574e11d150fd0b3.pdf